AI 자동매매를 운영하면서 스윙과 단타, 두 가지 전략을 동시에 돌렸습니다. 결과는 명확했습니다.
스윙 전략: +408,506원 (수익)
단타 전략: -355,468원 (손실)
스윙은 AI 확신도 60% 이상일 때만 매수합니다. 이 방식은 꾸준히 수익을 내고 있었습니다.
문제는 단타였습니다. 거래량 돌파, 모멘텀, 기관 수급 등을 기반으로 단타 전용 AI 토론 시스템을 따로 만들었습니다. 에이전트도 단타에 맞게 구성했고요.
하지만 결과는 손실이었습니다. 몇 가지 시도를 했습니다:
- 단타 전용 AI 에이전트 분리 및 추가 운영
- 분봉 기반 기술적 분석 강화
- 확신도 기준 60%로 보수적 세팅
그럼에도 단타에서 손실이 계속 발생했고, 로직을 수정할수록 오히려 손해가 커졌습니다.
단타가 어려운 진짜 이유
스윙과 단타가 같은 시장에서 같은 종목을 다루지만, 게임의 룰이 완전히 다릅니다. 스윙은 며칠~몇 주의 흐름을 보고 들어가기 때문에 작은 변동성은 무시할 수 있습니다. 반면 단타는 몇 분~몇 시간 안의 미세한 신호로 결정을 내려야 합니다. 같은 AI 모델이라도 다루는 시간 단위가 바뀌면 노이즈와 신호의 비율이 완전히 달라집니다.
수수료와 슬리피지도 더해집니다. 한 번 들어갔다 나오는 비용이 수익률에 큰 부담이 됩니다. 스윙은 한 번 진입에 며칠을 머물지만, 단타는 하루에도 여러 번 회전합니다. 누적되면 결정적인 차이가 됩니다.
결론과 다음 단계
5월부터는 단타를 중단하고 스윙 전략에 집중합니다. 단타는 좀 더 공부가 되거나 판단이 되는 상황에서 전략 구성을 할 수 있다라고 판단되는 순간에만 다시 운영할 생각입니다.
일단 5월은 스윙만 운영. 수익이 날 수 있을지 판단해보려고 합니다.
무엇을 강화하고 있나
스윙 운용에서 다음 항목들을 다듬고 있습니다.
- AI 합동 시그널의 임계값 재조정 — 가짜 신호를 더 걸러내도록
- 손절 룰을 스윙 시간축에 맞게 분리 (하루 변동성 기준이 아닌 주간 기준)
- 진입 후 첫 며칠의 가격 흐름을 추적해 추세 미확정 종목은 일찍 정리
이 세 가지가 4월 단타 손실에서 얻은 교훈을 반영한 변경입니다. 결과는 🧪 AI 1년 실험 오늘 AI의 선택 🏁 휴먼 vs AI에서 매일 공개됩니다.
충분한 분석 시간을 갖고, AI가 확신하는 종목에만 진입하는 방식이 현재로서는 가장 안정적입니다. 5월에는 더 나은 수익률을 만들 수 있도록 세팅을 강화하고 있으니, 지켜봐 주세요.