AI 1년 투자 실험의 방향을 정직하게 바꿉니다. 결론부터: AI에게 '오를 종목 맞히기'를 시키는 길은 닫았습니다.
왜 바꾸나
지난 몇 주, 흔히 쓰이는 매매 전략 8가지(쌍바닥·신고가 모멘텀·거래량 돌파·계절성·외국인기관 추격·주도주 추종 등)를 같은 잣대(룩어헤드 차단·시장중립)로 검증했습니다. 전부 시장을 못 이겼습니다. 실험 계좌가 실제로 돌리던 종목선택 전략도 백테스트 승률 37%, 트레이드당 기대값 마이너스였습니다.
데이터의 메시지는 일관됐습니다 — 누구나 그릴 수 있는 신호엔 우위가 남아있지 않다. 특히 올해처럼 소수 대형주가 지수를 끌면, 똑똑하게 고를수록 정작 시장을 끈 그 종목을 피하게 됩니다.
무엇으로 바꾸나
'맞히기' 대신, 데이터가 지지하는 두 가지로 갑니다:
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분산 — 한 시장에 베팅하지 않고 코스피·코스닥·미국·금·채권 등 성격이 다른 자산에 나눠 담기
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위험관리 — 추세가 무너지면 빠지는 규칙(예측이 아니라 대응). 우리 검증에서 유일하게 견고했던 발견이 "무엇을 사느냐보다 어떻게 지키느냐"였습니다
그리고 한 번에 넣지 않고 여러 주에 걸쳐 분할 매수해 진입 타이밍 위험을 평준화합니다.
정직한 기대치
이 전환의 목표는 시장을 이기는 것이 아닙니다. "어떤 환경에서도 크게 깨지지 않고 시장과 함께 가는 것"입니다. 강세장에선 종목 몰빵보다 덜 벌 수 있고, 대신 낙폭이 얕습니다. 그게 트레이드오프입니다.
왜 공개하나
틀린 가설을 미화하지 않고 그대로 기록하는 것 — 그게 이 실험의 핵심입니다. '수익 자랑'이 아니라 '무엇이 통하고 안 통하는지의 정직한 1년 일지'. 구체 수치와 진행은 AI 1년 실험에서 시장 대비로 공개합니다.
이 글은 매수·매도 권유가 아니며 과거 데이터 분석일 뿐 미래를 보장하지 않습니다.