우리가 1년 실험에 실제로 쓴 전략의 민낯 — 승률 37%

남의 전략을 깠으니, 우리 것도 똑같이 발가벗긴다. 이건 지금 AI 1년 실험 계좌에서 실제로 돈을 굴리는 전략이다.

전략

• 진입: 60일선·120일선을 2거래일 연속 돌파 + 영업이익률 0% 이상

• 출구: −10% 손절 / +20% 익절 / 40일 경과

백테스트 (10년·전체·48,753 신호)

• 승률: 36.9%

• 시장 이긴 비율: 35.1%

• 트레이드당 알파: −1.28% / 기대값: −0.13%

• 하락장 승률 33%, 기대값 −1.1%

판정: 실패. +20%/−10%라는 유리한 보상비율(산술 손익분기 승률 ~33%)로도, 진입에 엣지가 없어 순기대값이 마이너스였다. (영업이익률 필터는 과거 데이터 부재로 백테스트에서 제외 — 음의 엣지에 정적 품질필터로 양전환은 비현실적)

그런데 왜 계속 돌리나

세 가지 이유다.

1. 1년 공개 실험을 약속했고, 중도에 미화하지 않고 그대로 기록하는 게 이 프로젝트의 핵심이다

2. 비중을 줄이고(20%), 데이터가 지지하는 방향(지수+위험관리)으로 발전시키는 중이다

3. "틀린 전략을 정직하게 드러내는 것" 자체가, 가짜 수익 자랑보다 훨씬 가치 있는 콘텐츠다

결론

AI에게 종목 맞히기를 시키는 건 — 우리 것을 포함해 — 데이터가 닫은 문이다. AI의 진짜 가치는 예측이 아니라 규율·위험관리·실행에 있다. 그 방향으로 실험을 발전시켜 간다.

매수·매도 권유 아님. 과거 데이터 분석이며 미래를 보장하지 않는다. 진행 상황은 AI 1년 투자 실험에서 시장 대비로 정직하게 공개한다.